Опционы и фьючерсы

Хочу все онлайн

В наше время, конечно, уже давным-давно должно быть все онлайн. Онлайн-регистрация ООО, онлайн-открытие счета для ООО, онлайн ввод-вывод денег на брокерские счета, онлайн открытие счета. И подвижки в этом направлении есть. Счет у того же “Открытия” можно открыть онлайн, если у тебя есть аккаунт на “Госуслугах”. Вот только доступ к “Госуслугами” тоже надо подтверждать, хотя это все равно проще. Один раз подтвердил и используй для разных нужд. Вот только у самого “Открытия” офисов не так много, чтобы переводить деньги без комиссии. У меня их карточка закончилась пару лет назад, а продлевать не захотел (интернет-банк был очень слабый + банкоматов своих в регионах мало - спасал договор с ВТБ24, по которому можно было снимать в банкоматах ВТБ без комиссии).

Я торговал много лет через субброкера Альфы, у которого ЦБ в прошлом году отобрал лицензию. ЦБ лишил за последние пару лет кучу организаций лицензий. Деньги со счета я вывел (с задержкой, естественно). И так ни у какого брокера счет и не открыл больше. Мои знакомые открыли сайт http://grapholog.ru, а я решил, что буду играть в покер и заниматься ставками. Пока это прибыльнее торговли акциями и фьючерсами. Все-таки для торговли нужно иметь нормальный по размерам счет, чтобы можно были с него кормить себя и свою семью.

Posted in Взгляд на рынок, мои сделки и позиции | Comments Off

Торговля нефтью

В этом году так получается, что я торгую только нефтью. В прошлом году меня “побило” долларом. И я ушел в нефть. Торгую мало. Уделяю времени торговли тоже мало. С одной стороны для такого типа торговли идеальный вариант - среднесрочка или долгосрочка. Но так как я торгую агрессивно (с приличным плечом), то торгую внутри дня. В основном. Нефть торгую практически только вверх. С начала года, кажется, был всего один шорт (или два). Этому есть простое объяснение. Среднесрочно/долгосрочно по нефти я “бык”, поэтому предпочитаю утром покупать нефть, через несколько часов продавать. Торгую по графикам.

Динамика моего счета (сделки только с фьючерсом на нефть марки Brent)

Видно, что в марте была сильная просадка. Так как счет у меня маленький, то пока я готов терпеть такие просадки. От текущего счета было 13 %. Учитывая, что в тот момент счет был равен примерно 154 % от начального, а падение было до 136 %.

Плохо, что просадка была практически вся в один день. Это не дело.

Posted in Срочный рынок ФОРТС, мои сделки и позиции, нефть марки Brent, фьючерсы | Comments Off

Время покупать нефть

Все больше слежу за нефтью. И даже стал внутри дня торговать. Вообще среднесрочно-долгосрочно считаю, что нефть поднимется до 60-80 долларов. 60 долларов будет еще до конца этого года. На мой взгляд, вероятность этого процентов 70-80. Вероятность того, что Брент до конца года будет 80+, наверно, ниже 50 %. В 2016 году, думаю, 60-70 процентов.

Уже сейчас в США активно снижается новое бурение + начинают сокращать рабочих + даже было банкротство одной из компаний, добывающей сланцевую нефть. Больше половины сланцевой добычи в США сейчас убыточно. Конечно, каждая компания может сокращать расходы, и, уверен, сейчас все этим и занимаются - оптимизацией расходов.

Сейчас Брент торгуется по 48-49 долларов. Даже при таких ценах можно открывать длинные позиции, что я и собираюсь сделать. Все ищу точку входа Хочется войти подешевле. Я совсем не исключаю, что Brent может опуститься до 40 долларов и даже ниже. Но в любом случае это будет на короткий срок. Поэтому и входить надо на 15-25 % от портфеля. Если вы активно используете плечи (а кто их не использует на ФОРТСе?), то будьте внимательны с гарантийным обеспечением. Я бы брал 1 фьючерс Брента на каждые 10-15 тысяч рублей (в зависимости от вашей терпимости к риску).

Posted in Взгляд на рынок, Срочный рынок ФОРТС, мои сделки и позиции, нефть марки Brent, фьючерсы | Comments Off

Веселые деньки

Вчера многие трейдеры показали двухзначную доходность. А я прошел мимо этого веселья. Терминал открывал пару раз. Совершил 3 скальперские сделки. Заработал около 2-3 % и закрыл терминал. Потом открываю, а доллар уже в небесах. А я чукча все пропустил. Хотя и первый раз когда открывал, доллар уже показывал +4 %, но не 10 %

ЦБ удивил. Все удивлял с отрицательной стороны, а здесь смотри-ка приняли решение о резком повышении ставки уже практически ночью. Неожиданно.

Сегодня открытие будет очень интересным. И волатильным.

Posted in Взгляд на рынок, Срочный рынок ФОРТС | Comments Off

Снова торгую

Немного. Фьючерсом на доллар. Благо волатильность еще та.

Сегодня около 30 сделок. +1.46 %. Мало

У меня очень долго в портфеле висел “Мечел”, покупал его как-то, когда он падал. Часть закрыл сразу же в приличный плюс. Но слишком малую часть. Остальное прикрыл на днях в приличный минус.

Posted in Скальпинг, Срочный рынок ФОРТС, мои сделки и позиции | Comments Off

Купить валюту на ММВБ-РТС

С 13 февраля физические лица смогут совершать сделки в валютной секции ММВБ-РТС. Это отличная новость. Во-первых, это повысит объемы биржи. Теперь сделки с валютой будут совершать не только банки. Во-вторых, все смогут хеджироваться. Биржа позволит брокерам давать плечо 1 к 20.

Правда, доходность в данный момент просто смешная. По мартовскому фьючерсу на доллар - 4.2 % годовых. Но в период большей волатильности и доходность должна возрасти.

Posted in Валюта, Срочный рынок ФОРТС | Comments Off

ФОРТС и форекс: сравнение

У ФОРТСа и форекса есть много общего, но все-таки это совершенно разные вещи. Давайте разберемся.

ФОРТС
1. Регулируется ФСФР. У всех брокеров есть лицензии. Есть биржа, есть котировки, которые для всех одинаковые.
2. Максимальное плечо - 10 к 1
3. Счета в рублях, нужно подписать договор с брокером, пополнение счета банковским переводом. Минусы - нельзя торговать сразу же, нельзя подписать электронный договор.
4. Вывод денег на банковский счет.
5. Инструменты: фьючерсы и опционы.
6. Ликвидные фьючерсы: индекс РТС, доллар США к рублю, акции Газпрома, Сбербанка, золото, серебро, нефть, пара евро-доллар
7. Комиссия - биржи и брокера.

Форекс
1. В России пока никак не регулируется. Большинство российских форексных брокеров зарегистрированы в офшорах. Форекс - это внебиржевой рынок, поэтому котировки могут быть разными. Некоторые форекс-брокеры нечистоплотны.
2. Максимальное плечо - у большинства форекс брокеров - 100 к 1 или 200 к 1 (но я видел и 1000 к 1)
3. Счета в разных валютах. Можно заключить электронный договор, пополнить счет с помощью электронных валют и карточки, и практически сразу же начать торговать.
4. Вывод денег также возможен на электронные платежные системы.
5. Инструменты: валютные пары, металлы, CFD
6. Самый распространенный вид “комиссии” - это спрэд. Покупаете по 1.3502, например, продать можете по 1.3500. Это просто пример.

Заработать можно и на фортсе, и на форексе. У Форекса есть две беды: невысокая защищенность (брокер может “сыграть” против вас), слишком низкий стартовый порог (у некоторых брокеров можно открыть счет при депозите в 100 долларов США) и соответственно слишком большие плечи. Учитывая грамотность населения, и желание “быстро срубить бабла”, плечо 100 к 1 уничтожает счет при любом движении против рынка. При грамотной торговле, при счете хотя бы от $ 1000, у “проверенного” брокера (рекомендовал бы тех, у кого есть американские лицензии, у них хоть и с недавних пор, но форекс регулируется законом) зарабатывать можно и на форексе.

На ФОРТСе проще? На ФОРТСе у вас счет в большей защищенности. Плюс вас защищают от безумных плечей.

Posted in Срочный рынок ФОРТС, форекс | Comments Off

Крупнейшие брокеры на ФОРТС

Крупнейшие брокеры ФОРТС по объему сделок
За октябрь 2011 года
1. Открытие - 2.9 трлн рублей
2. БКС - 1.2 трлн рублей
3. Ай Ти Инвест - 1.2 трлн рублей
4. Церих - 952 млрд рублей
5. Финам - 458 млрд рублей
6. Алор - 429 млрд рублей
7. Инстройинвест - 324 млрд рублей
8. Альфа-Банк - 298 млрд рублей
9. Тройка Диалог - 277 млрд рублей
10. ВТБ 24 - 212 млрд рублей

Posted in Срочный рынок ФОРТС | Comments Off

Как считать прибыль по фьючерсу на индекс РТС

Посмотрел по каким запросам заходят на сайт. Увидел, что некоторые пользователи интересуются, как считать прибыль по фьючерсу на индекс РТС.
Фьючерс на индекс РТС привязан к доллару. 1 пункт равен 2 центам. То есть заработав 10 пунктов, мы получаем 20 американских центов (примерно 6 рублей). Я стараюсь брать минимум 20 пунктов. Не стоит забывать о комиссиях. И прибыль от 10 пунктов у вас просто съест комиссия. При 5 пунктах вы почти всегда будете в убытке за счет комиссии биржи и брокера.
Комиссия РТС по фьючерсу на индекс РТС - 1 рубль с 1 контракта при скальперской сделке и 2 рубля с 1 контракта при переносе позиции на следующий день.
У большинства брокеров (а я недавно сравнивал условия на ФОРТС у брокеров) комиссия 1 рубль и меньше при скальперской сделке.
То есть за скальперскую сделку вы заплатите примерно 3-4 рубля за 1 контракт (за открытие позиции - 1 рубль+комиссия брокера и за закрытие позиции столько же - вот и получаем 2 рубля + комиссия брокера). То есть купив фьючерс по 150000 и продав его по 150005, вы будете в минусе в большинстве случаев. 10 пунктов уже даст вам небольшую прибыль.

Posted in Срочный рынок ФОРТС, индекс РТС, фьючерсы | Comments Off

Убыток не хотите?

Никак не получается войти в ритм. Сегодня день хуже вчерашнего. Мимо-мимо-мимо.
За 45 минут до конца торгов вывел день в ноль, а потом вновь увел его в отрицательную зону. Жопа.
Как так?
Это ситуация, когда рынок идет все время в другую сторону. Только закрываешь позицию, и он разворачивается.
Бывает? Бывает. Не надо на этом зацикливаться. Это рынок.
Завтра, возможно, сделаю выходной. Нечего портить результаты месяца.

Posted in Скальпинг, индекс РТС, мои сделки и позиции, опционы, фьючерсы | 5 Comments »

Зачем?

Какой-то дурацкий день выходит. Зачем-то стал удерживать позиции дольше времени.
В результате:
- недополученная прибыль (причем, приличная - в десятки раз превышающая обычную прибыль от трейда)
- а затем и вовсе зафиксированный убыток
Сегодня торги без объемов. Никак не получалось (получается) подстроиться.
Пишу, конечно, рано. Еще торговать почти 40 минут. Прибыль по итогам дня, если абстрагироваться от самих торгов, хорошая. Но собой не доволен.
Закрыл сегодня шорт по опциону. Рано. Планировал при благоприятном исходе держать до конца.

Posted in Скальпинг, мои сделки и позиции, опционы | 1 Comment »

Результаты ноября

Из открытых позиций - только шорт опциона пут на индекс РТС со страйком 155 000.  Был еще опцион колл - но это дублирующие, по сути, позиции, только с разным уровнем риска. И для меня оказалась позиция слишком большой. Это видно на графике. Понес потери 9 ноября, несмотря на плюс, заработанных на фьючерсе.

Фьючерс по-прежнему внутри дня торгую.  Рабочее плечо - 2-3. Краткосрочно его увеличиваю вплоть до максимума. Стараюсь соблюдать риски, но не всегда это удается. Пример - 3 ноября. Потери могли бы быть и больше. Частично спасся хеджем на опционах, и противоположной позицией по фьючерсу на доллар США.

По плану - работать, работать, работать. Зарабатывая каждый день по чуть-чуть.

Всем хороших скальпов.

P.S. Касаемо расходов. Вероятно, расходы за месяц превысят 10 % от размера счета. Уже сейчас они составляют 6 %. По идее мне надо менять брокера. Потому что в таблице, которую я давал ранее есть варианты сокращения расходов. Тем более что в этом месяце несколько косяков у брокера были. С неверным отображением позиций (в результате я оказывался не в тех позах, в которых хотел), с непропуском заявок (2 заявки подряд не прошли на закрытие шорта - подумал, что глюк и больше поручений не давал - а они так и не попали в работу - в результате потери). Вообще было недовольство.

Posted in мои сделки и позиции, опционы | 1 Comment »

Взгляд на рынок, индекс РТС

По рынку смотрю вверх. Жду, что декабрьский фьючерс на индекс РТС к экспирации будет торговать по 165-170.

На завтра пока тоже смотрю вверх.

Скальперам, естественно, почти без разницы куда пойдет рынок. Хотя сейчас я учитываю движение рынка и сокращаю количество открываемых позиций против тренда. Исключение, вечерняя сессия, где я делаю мало сделок, но против тренда в основном.

Posted in Взгляд на рынок, индекс РТС, фьючерсы | 1 Comment »

Сравнение условий брокеров на ФОРТС

Для скальпера важны несколько вещей:
1. Быстрота исполнения заявок. Если заявки будут исполняться с долей задержки, или терминал будет “тормозить”, то скальпингом можно и не заниматься.
2. Комиссия брокера. При большой комиссии прибыль будет полностью съедаться.

Сравним условия у разных брокеров из ТОП-10. Но для каждого скальпера будет лучшим разный брокер. Сравним двух скальперов.
Размер счета - 50 000 рублей (200 000 рублей).
Дневной оборот - 100 контрактов (500 контрактов).
Ежемесячный оборот (пусть будет 22 рабочих дня) - 2200 контрактов (11000 контрактов)

Все комиссии с учетом НДС, про который некоторые брокеры забывают и приписывают снизу, что “ой, все комиссии без учета НДС - как-то мы сразу забыли указать, а теперь исправлять не хочется”. К таким брокерам относятся - Уралсиб, Открытие.

Posted in Взгляд на рынок, Скальпинг, Срочный рынок ФОРТС | 1 Comment »

Сколько скальпер совершает сделок за день?

Все индивидуально. В основном десятки, иногда сотни. Например, сейчас у меня с учетом вчерашней вечерней сессии уже больше 200 сделок.

Главное условие - не переносить скальперские сделки на ночь.

Впрочем, я иногда оставляю позиции с вечерки, когда считаю, что рынок откроется ниже или выше (и в этом у меня есть большая уверенность).

Posted in Скальпинг | 1 Comment »

Идеальная скальперская сделка

Идеальная скальперская сделка, на мой взгляд, должна закрываться в течение минуты. Открыл-закрыл. Она может быть длиться и больше, если движение в нужную сторону. В противном случае - это плохая сделка.

Хотя, конечно, все зависит от тайм-фрейма.

Posted in Скальпинг | Comments Off

Лучший частный инвестор 2011

Весной предполагал участвовать в конкурсе, но так получилось, что опять нет.

Немного о том, как проходит конкурс. Вновь отличные результаты показывают роботы Ай Ти Инвеста.

За неделю торгов robot_PRADA ушестнадцатирил счет. Лучший среди “людей” - galinger - +180 %.

Таблица лидеров, %
1. robot_PRADA (Ай Ти Инвест) - +1564 %
2. robot_aspirant (Ай Ти Инвест) - +673 %
3. galinger (ВТБ 24) - +180 %
4. azhuravlev (Финам) - +141 %
5. Jgit (БКС) - +120 %
…834. turboej (ВТБ 24) - -90 %

Надо понимать, что чем больше доходность, тем выше риски. И у Ай Ти Инвеста много роботов. У худшего из роботов - минус 20.9 %.

В неосновных номинациях есть где развернуться. Почти все участники торгуют фьючерс на индекс РТС. Фьючерсы на нефть и металлы почти никто не торгует.

Posted in Конкурсы, Скальпинг, Срочный рынок ФОРТС | Comments Off

Обвал рынков. Смотрим опционы

Интересная ситуация вырисовывается. S&P 500 упал почти на 5 %. Сегодня вообще падало все: даже золото и серебро. Нефть “укатали”. Выросли только облигации. Плюс доллар подрос прилично. Вообще странно, конечно.

Покупать в такой ситуации американские облигации? Типа, все разрешилось и теперь лучше переждать в трежерах?

Думаю, в данной ситуации падение не продолжится в среднесрочном плане. Завтра? Россия, вероятно, уйдет ниже. Я сейчас говорю про 1-2 %, на которых закрылись на вечерке.

Вообще я сейчас планировал открывать опционы, смотреть по ним гарантийки и искать варианты, потому что движение будет. И может быть в обе стороны.

Posted in Взгляд на рынок, Срочный рынок ФОРТС, индекс РТС, нефть марки Brent, опционы, фондовый рынок России, фондовый рынок США, фьючерсы | Comments Off

Один день активной торговли, два дня - пассивной торговли, два дня - отдыха

Закончилась неделя. К сожалению, в минус. Неделя получилась необычной. Больше инвестиционной, чем скальперской. Наверно, не стоило открывать инвестиционные позиции, потому что эти позиции были слишком короткими по времени. Итак, по порядку.
Понедельник - день в дороге. В пятницу оставил позиции по индексу РТС. В понедельник получил минус.
Вторник - день перед дорогой. Немного торговли. День в минус. Оставил открытыми позиции.
Среда - день в дороге. День в плюс.
Четверг - день после долгой дороги. Отсыпание, немного торговли. День в большой минус.
Пятница - полноценная торговля. Очень хотелось отбить минус недели, но я недооценивал. Не смотрел отчеты и немного подзабыл картину на начало недели. Хороший плюс, но недостаточный. Была просадка, которую не удалось до конца дня отбить, но и без этой просадки, общая картина недели бы была неприятной.

Итог недели - -10.0 %.

Posted in Скальпинг, индекс РТС, мои сделки и позиции, нефть марки Brent, фьючерсы | Comments Off

Получите - распишитесь

Торговали-торговали и наторговали.

Сегодня по мне ездили только так…

График за сегодня выглядит примерно так:

Падение там, конечно, было не такое ровное. И надо было, наверно, на графике сделать больше точек. Сначала до нуля. Потом ниже, ниже… и….

В итоге за сегодня -12.2 %.

За неделю +0.8 %. Ничего и не осталось в результате.

Минус по нефти почти отыграл. По РТС - нет.

Posted in Скальпинг, мои сделки и позиции | Comments Off