Intraday торговля фьючерсами на срочном рынке FORTS (ФОРТС), торговля опционами
Рынок упрямо не верит, что индекс РТС к июню может быть выше 2200. Вот сейчас фьючерс на РТС торгуется возле 210000, а опциону растут как-то жиденько.
Приходиться сокращать риски и фиксировать прибыль маленькими частями. Закрыл опцион колл на РТС со страйком 215000.
Заново открыл длинную позицию по опциону колл на ртс со страйком 215000, после выхода данных NY Empire State Index (+0.6 вместо ожиадемых -17.0)!
Вчера открыл опцион колл на РТС, а сегодня закрыл.
Это было спекулятивная сделка. Между строк можно было это прочитать, если, конечно, есть навыки в чтении между строк.
Итог: покупка - по 3985, продажа - по 5145.
К текущему моменту имеем следующие позиции.
лонг:
- опцион колл на золото (страйк 1010)
- опцион колл на РТС (страйк 210000)
- опцион колл на РТС (страйк 225000)
шорт:
- опцион пут на золото (страйк 900)
ай-ай-ай, что я делаю 
увеличиваю позицию по индексу РТС
была открыта длинная позиция по опциону колл на фьючерс индекса РТС со страйком 215000.
Закрыл шорт по ВТБ (опцион колл со страйком 10000).
Причина - высвободить немного средств. Ощущается нехватка оных.
Шорт был открыт по 273, закрыт - по 141.
Встал в лонг по опциону колл на индекс РТС (страйк - 210000).
Все, у меня купили оставшиеся 2 опциона пута на доллар США и теперь позиции по портфелю следующие:
шорты:
- опцион пут на золото (страйк 900)
- опцион колл на ВТБ (страйк 10000)
лонги:
- опцион колл на золото (страйк 1010)
- опцион колл на индекс РТС (страйк 225000)
Половину позиции по опциону пут на доллар США закрыл.
Напоминаю, что портфель у меня очень маленький и позиции у меня тоже очень маленькие. Я не пытаюсь делать каждый месяц по сто процентов. Я только пробую делать деньги. Маленькие, но деньги.
Поэтому позиция по опциону пут на доллар США была равна 4 опционам, сейчас их осталось два.
Йохо-хоу!
Доллар - вниз, золото - вверх! Фьючерс на золото взметнулся вверх и торгуется около $ 931, значит, завтра на ФОРТСе можно ожидать роста июньского фьючерса на золото до $ 935-940. Доллар упал вниз - это тоже хорошо.
Почему? Потому что у нас
1. опцион пут на доллар, значит, нам выгодно падение доллара США
2. убыточный опцион колл на золот - значит, нам выгоден рост золота - сокращаются наши убытки
3. шорт опциона пут на золото - значит, нам вновь выгоден рост фьючерса на золото, потому что таким образом растет наша прибыль
Единственный минус - падение американского фондового рынка. Следует ждать и падения российского фондового рынка, а у нас имеется опцион колл на фьючерс РТС. Но зато имеется еще и шорт опциона пут ВТБ.
Вообщем, текущая ситуация очень выгодная для нас, то есть меня и тех (нулей человек), кто каким-либо образом повторяет мои телодвижения или прислушивается к моему очень скромному мнению новичка.
увеличил на 50 % шорт опциона пут на золото со страйком 900.
Итак, что имеем на текущий момент на ФОРТСе
шорты
- опцион колл ВТБ (страйк 10000)
- опцион пут на золото (страйк 900)
лонги
- опцион колл на золото (страйк 1010) - тяжелая позиция по текущей ситуации
- опцион колл на РТС (страйк 225000)
- опцион пут на доллар США
Ну и свободные деньги имеются.
Стараюсь диверсифицировать портфель, плюс ограничиваю размер позиции. Стараюсь брать точностью с умеренным риском. Будет месяц управления выложу график эквити портфеля.
Всем удачных торгов! Это хорошее пожелание, учитывая, что у сайта практически нет посетителей. Получается, что малому кол-ву людей желаю удачи!
Еще один шорт.
Шорт июньского опциона пут на золото со страйком 900 в расчете на то, что золото не уйдет ниже 900.
премия - 25. Так что падение до 875 терпимо. Не исключаю варианта (в таком случае не исключено хеджирование), когда золото уйдет ниже 900, но к июню вижу золото выше 900.
Первый шорт (мини-шорт)
опцион колл на ВТБ (страйк - 10000, объем - 2, цена - 273).
Долгосрочный шорт.
Вариантов два.
1. Добавить шорт опциона пута со страйком 7500-8000, получим шорт стрэдла.
2. Ничего не добавлять.
В любом случае это “долгосрочное” вложение - на три месяца (именно поэтому “долгосрочное” в кавычках, но по моим меркам и по моей торговле на ФОРТСе это именно долгосрочное вложение.)
Думаю, ВТБ будет торговаться в диапазоне 7500-10000 (более вероятно в диапазоне 8000-9500), поэтому и будем ждать июня. В крайнем случае захеджируемся?
Закрыл следующие позиции:
- фьючерс на золото
- опционы пут на ВТБ
К текущему моменту имеем:
- опцион колл на РТС
- опционы пут на доллар
- опцион колл на золото
Итак, после сегодняшнего дня имеем:
- фьючерс на золото
- опцион колл на золото
- опцион колл на ртс
- опцион пут на втб
- опцион пут на доллар
Вот и удалось встать в лонг по опциону пут на ВТБ (страйк 9000)
Закрыл опцион колл на РТС со страйком 210000 (купил по 7055, закрыл по 7590), попытаюсь встать в лонг по опциону пут на ВТБ.
Хотел открыть лонг по опциону колл на золото, но интересных “предложений” просто нет. В результате был открыт лонг по фьючерсу на золото.
Итого имеем лонги:
- фьючерс на золото;
- опцион колл на золото (по сути, эти две позиции дублируют себя)
- опцион колл на фьючерс ртс (два разных страйка)
- опцион пут на доллар США
закрыл позицию по опциону колл на газпром (страйк - 30000)
на текущий момент открыты позиции:
- опцион колл на золото (страйк - 1010)
- опцион колл на ртс (страйк - 210000)
- опцион колл на ртс (страйк - 225000)
- опцион пут на доллар (страйк - 23800)
Вообщем-то этим все сказано.
Открыл длинную позицию по опциону колл на индекс РТС со страйком 210000.
Теперь имеем позиции:
опционы колл на индекс РТС со страйками 210000 и 225000;
опцион колл на фьючерс золота со страйком 1100;
опцион колл на Газпром со страйком 30000;
опцион пут на доллар США со страйком 23800.
Все опционы июньские.