Опционы и фьючерсы

Итоги четверга

Прибыль за вторник-среду вышла очень даже неплохой - +11.9 %. Альфа наотрез отказывается сразу после торгов давать отчет. Сегодня получилось где-то +4.3 %.

Подпортили последние 10 минут торгов. Увеличил позицию больше позволенного. В результате и потери оказались более весомыми.

Совершил за день (с учетом вечерней сессии среды) около 170 сделок.

Минус, полученный в последние минуты сегодняшней торговой сессии, был отбит в первые минуты вечерней сессии. Оставил на вечерку шорт по индексу РТС.

Сегодня торговал немного фьючерс на нефть марки Brent. Около 5-7 % всех сделок пришлось на нефть. По прибыли вышло примерно 50 %. Правда, половину прибыли, полученной от фьючерса на индекс РТС, профукал в последние 10 минут.

Результат мог быть и лучше. Делал днем перерыв - ходил в банк и магазин. Когда вернулся, никак не мог поймать ритм. Убыточная сделка за убыточной. Но потом “поймал ритм”. Пусть это звучит так И все стало ок…

Купили сегодня билеты в Болгарию. Полетим из Уфы до Стамбула Аэрофлотом, а там на такси до дома.

Posted in Скальпинг, индекс РТС, мои сделки и позиции, нефть марки Brent, фьючерсы | Comments Off

+11.6 %

Оказалось чуть меньше.

Оставил лонг на вторник. Причин этому несколько. Сейчас три дня выходных. Начинаем торговать 14 июня, 15 июня - уже экспирация. А здесь такая разница между фьючерсом и индексом образовалась. Даже если индекс РТС откроется во вторник вниз, то фьючерс упадет не так сильно, потому что уже стоит ниже индекса примерно на 0.35 %.

Posted in Взгляд на рынок, мои сделки и позиции, фьючерсы | Comments Off

Первая неделя скальпинга

Первую неделю настоящего скальпинга удалось закончить в плюс. Не удалось к сожалению вывести в плюс пятницу. Получил минус в первый час торгов. Потом минус в моменте становился больше, но затем по крупицам вверх-вверх-вверх, но все равно минус. Если смотреть в процентах, то приличный - чуть меньше 1.5 %.

По итогам недели плюс - 12.0 %.  Пока приблизительный. Отчет почему-то не показывает результата за сегодня.

Posted in Скальпинг, Срочный рынок ФОРТС, мои сделки и позиции | Comments Off

Скальпинг

Сегодня был день скальпинга. 95 сделок по фьючерсу на индекс РТС. Результат примерно +3 %. Надо отчет будет смотреть, потому что небольшая поза по акциям имеется, из-за этого не могу корректно сказать сразу итог на ФОРТС с точностью до десятых.

Результат мог быть лучше, но было два движения, когда я не успел вовремя закрыться и понес убытки.

Posted in Скальпинг, Срочный рынок ФОРТС, мои сделки и позиции, фьючерсы | Comments Off

Шорт по индексу РТС

На часовиках произошел переворот в шорт. Предыдущая сделка убыточна.

Шорт по 183 185 вышел, хотя должен был раньше закрыться лонг, да и открытие короткой позиции должно было произойти раньше.

Posted in Взгляд на рынок, Срочный рынок ФОРТС, мои сделки и позиции, фьючерсы | Comments Off

Индекс РТС

Перевернулся по индексу РТС в лонг (сигнал на часовиках, сделка прошла по 184 345).

Posted in Срочный рынок ФОРТС, мои сделки и позиции, фьючерсы | No Comments »

Позиции торговых систем

Дневки

индекс РТС - шорт

Часовики

индекс РТС - шорт

Posted in Срочный рынок ФОРТС, мои сделки и позиции, фьючерсы | Comments Off

Месяц активной торговли фьючерсами

Около месяца активно торгую внутри дня фьючерсами. Сперва была только нефть, затем был добавлен доллар, потом индекс РТС. Ну и пара сделок с евродолларом.

График не радует. Управляющего надо уволить. Хотя в плюсе. И март вообще закончил в хорошем плюсе. Продолжаю работать над сокращением убытков. Основная проблема - закрытие позиции. То начинает съедать “боковик”. Второй день торговли. Слишком много переворотов. То … Работаем, корректируем. Просадка в апреле. Это ошибка. Вовремя не закрытая позиция, оставленные позиции на выходные. Ошибка была исправлена вчера.

Posted in мои сделки и позиции, фьючерсы | No Comments »

Нефть и доллар

Вновь активно торгую на ФОРТСе. Внутредневная агрессивная торговля фьючерсами. В основном это фьючерс на нефть марки Брент и фьючерс на доллар США. Позиции выкладывать бесполезно, потому что внутри дня переворачиваюсь много раз.

Posted in Срочный рынок ФОРТС, мои сделки и позиции, фьючерсы | No Comments »

Продавайте доллар! :)

Сегодня появилось сообщение о том, что страны Персидского залива, Китай, Россия, Япония и Франция готовы отказаться в расчетах за нефть от американского доллара! Об этом написало известное издание Independent. Что предлагается взамен? Корзина из евро, юаня, йены, единой валюты стран Персидского залива и золота.

Вот как! Интересно, как будут осуществляться расчеты? Кто-нибудь об этом подумал, когда стал активно продавать доллар США? Продаем баррель нефти и получаем взамен по 20 % евро,  юаня, йены, единой валюты стран залива и золота (слитками? или фьючерсами, которые котируется в долларах???). И что делать российским нефтяным компаниям с юанями, йенами, единой валютой стран Персидского залива и золотом??? Зачем нефтяным компаниям золото? Где ЛУКОЙЛ или Роснефть будут обменивать валюту Персидского залива? Где они будут обменивать громадные объемы йены и юаня? У нас нет рынка, где можно было бы торговать японской и китайской валютами, не говоря уж о валюте Персидского залива.

Это просто нереально, учитывая ликвидность валют и стабильность экономик. Валюты стран Персидского залива напрямую зависят от стоимости нефти, потому что экономики этих стран зависят от нефти.

Ввести корзину валют вместо доллара реально. Например, доллар + евро. Или доллар + евро + юань + йена. Но валютам Персидского залива и золоту делать там нечего. Так же, как пока и российскому рублю.

Китай старается сейчас заключать соглашения в юанях, чтобы сделать свою валюту более ликвидной и меньше зависеть от американского доллара. Но и Китаю невыгодно падение доллара. Во-первых, экономика Китая получает большие доходы от импорта (и, в первую очередь, от импорта в США). Во-вторых, Китай - главный кредитор США (у Китая американских бондов более чем на трлн долларов США).

Поэтому я продал фьючерс на евро-доллар и купил фьючерс доллар-рубль. Рублю сложно укрепляться, хотя кэрри-трейдеры и давят на рубль. Все-таки дефицит федерального бюджета России очень велик. И останется большим и в 2010 году.

Posted in Взгляд на рынок, мои сделки и позиции, фьючерсы | Comments Off

Кубок ММВБ по трейдингу на срочном рынке

5 октября стартует Кубок ММВБ по трейдингу на срочном рынке. Суммарный призовой фонд - 2 млн 100 тысяч рублей. Цель конкурса ясна - обратить внимание на срочный рынок ММВБ и повысить объемы торговли на нем.

У ММВБ пять рынков: валютны, фондовый, гос.бумаг, срочный и товарный. У срочного рынка объем торгов в пятницу равнялся 2.2 млрд рублей - это меньше, чем по ряду бумаг в фондовой секции ММВБ.

У главного конкурента срочного рынка ММВБ - рынка FORTS (РТС)  - объем торгов в пятницу равнялся 2.4 млрд, только не рублей, а долларов. То есть FORTS пока в 32 раза крупнее срочного рынка ММВБ.

Posted in Конкурсы, Срочный рынок ФОРТС | No Comments »

1205-645=560

Шорт по опциону пут на июньский индекс РТС был успешно закрыт в вечернюю сессию. В итоге получили прибыль в 560 пунктов (11.2 доллара примерно).

Итого имеем лишь открытый шорт пары евро-доллар, не очень приятный, учитывая, что пара пробила сопротивление и ушла выше 1.355.

Posted in мои сделки и позиции, опционы | No Comments »

Два шорта

Открыл только что шорт по опциону пут на июньский фьючерс индекса РТС.  Страйк - 75000.

Кроме этого имею старый шорт пары евро-доллар. Не стал увеличивать позицию от 1.35, когда пробили уровень поддержки, так как не был уверен в том, что движение вниз продолжится. Так же и сейчас - уровень поддержки где-то в районе 1.3435. Уровень сразу не пробили. Позицию продолжаю держать. Снизу уровень - 1.3435, сверху - 1.3525.

Posted in Взгляд на рынок, мои сделки и позиции, опционы, фьючерсы | No Comments »

Пара евро-доллар

Первая сделка с новым инструментов на ФОРТСе. Купил сегодня фьючерс евро-доллар по 1.2742. И сегодня же закрылся по скользящему стопу по 1.2817.

В результате позиций на ФОРТСе вновь нет. Шорт пута закрыл позавчера, кажется.

Posted in мои сделки и позиции, фьючерсы | No Comments »

Евро и пара евро-доллар

На ФОРТСе появились новые очень интересные инструменты:
- фьючерс на контракт евро-рубль
- фьючерс на контракт евро-доллар.

Объемы на ФОРТСе, думаю, возрастут. Вообще, очень хороший шаг. Оттянут часть народа с форекса. Ведь пара евро-доллар - основная. Да и возможность покупать евро через фьючерс - это гуд.

Posted in фьючерсы | No Comments »

Шорт опциона пут

Открыл маленький шорт февральского опциона пут на индекс РТС, страйк - 40000.

Posted in мои сделки и позиции, опционы | Comments Off

ЦБ и доллар

Ну что, ЦБ объявил границы коридора. Теперь ждем в конце января - начале февраля роста, а затем шортим фьючерс на доллар? или можно шортить опционы колл от 37-38?

Posted in Взгляд на рынок, опционы, фьючерсы | No Comments »

Без доллара, но с нефтью

В этом году не совершил ни одной сделки по доллару. Центробанк слишком рьяно начал девальвировать рубль, что у меня даже мыслей играть против доллара не было. Покупать фьючерс по доллару я тоже не стал. К доллару можно будет приглядеться весной-летом, когда корзина еще подрастет.

А пока все сделки только с нефтью. Сейчас открыта длинная позиция по февральскому фьючерсу на Брент.

Posted in Взгляд на рынок, мои сделки и позиции, фьючерсы | No Comments »

Вне рынка

Закрыл шорт декабрьского фьючерса на доллара. Теперь нахожусь вне рынка. Думаю об открытии шорта мартовского фьючерса на доллар, но не исключаю, что ЦБ решит еще ослабить на 1-2 % рубль, поэтому немного подожду.

Шорчу доллар, потому что доллар мне кажется более слабым, чем евро. Жду роста пары евро-доллар…

Posted in мои сделки и позиции, фьючерсы | No Comments »

Доллар США: ММВБ и ФОРТС

Разница между ценой на ММВБ и ФОРТС по доллару составляет около 1 рубля, это примерно 50 % годовых. Такой уровень держится уже несколько недель (? или месяцев уже?). В такой ситуации мне видится единственно правильным шорт фьючерса. Правда, шортить надо осторожно. Гарантийное обеспечение на РТС постоянно скачет. До середины декабря ЦБ вряд ли еще раз будет повышать стоимость корзины. Закладываю возможность повышения на 30 копеек. Но вероятность этого до 15 декабря, на мой взгляд, равна 10 %. Даже при росте корзины до 31 рубля, доллару дойти до 28.5 будет очень сложно.

Чтобы доллар на ММВБ стоил 28.5 рублей, нужно:
а) - поднять корзину ЦБ до 31 рубля
- падение пары евро-доллар ниже 1.2
б) корзина ЦБ без изменений
- падение пары евро-доллар ниже 1.17

Теоретически это все возможно. Волатильность по паре евро-доллар сейчас высокая, но в среднесрочном плане (при взгляде вперед на 3-6 месяцев) я жду от пары евро-доллар роста до 1.3-1.35, в ближайший год-полтора - до 1.5-1.6.

Posted in Взгляд на рынок, мои сделки и позиции, фьючерсы | No Comments »